第一條 為了促進(jìn)證券投資基金市場發(fā)展，規(guī)范黃金交易型開放式基金（以下簡稱“黃金ETF”）通過上海證券交易所（以下簡稱“本所”）辦理交易和申購、贖回業(yè)務(wù)的流程，根據(jù)《黃金交易型開放式證券投資基金暫行規(guī)定》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《業(yè)務(wù)細(xì)則》”），制定本指引。

第二條 黃金ETF在本所的交易、申購和贖回，適用本指引。本指引未作規(guī)定的，適用《業(yè)務(wù)細(xì)則》及其他有關(guān)規(guī)定。

第三條 當(dāng)日買入的黃金ETF份額，當(dāng)日可以賣出。

第四條 黃金ETF份額的申購、贖回（以下簡稱“申贖”），可以采用黃金現(xiàn)貨合約申贖或現(xiàn)金申贖方式。

黃金現(xiàn)貨合約申贖，是指使用上海黃金交易所（以下簡稱“金交所”）掛牌交易的黃金現(xiàn)貨實(shí)盤合約（以下簡稱“黃金現(xiàn)貨合約”）進(jìn)行申贖。

現(xiàn)金申贖，是指使用現(xiàn)金通過本所進(jìn)行申贖。

第五條 黃金ETF黃金現(xiàn)貨合約申贖和現(xiàn)金申贖的開放日，由基金管理人在基金合同中規(guī)定。

本所于交易日的9:30至11:30、13:30至15:00，接收金交所傳遞的黃金現(xiàn)貨合約申贖申報(bào)。

本所于交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，接收現(xiàn)金申贖申報(bào)。

第六條 基金管理人應(yīng)當(dāng)委托具有資格的本所會員和金交所會員辦理黃金ETF申贖業(yè)務(wù)，并應(yīng)當(dāng)分別與選定的代辦證券公司和金交所會員簽訂協(xié)議，明確約定雙方的權(quán)利義務(wù)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)督促代辦證券公司和金交所會員向投資者充分揭示市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，做好賬戶信息備案工作。

第七條 投資者在本所辦理黃金ETF申贖相關(guān)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)通過代辦證券公司進(jìn)行。

代辦證券公司為投資者辦理黃金ETF申贖業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)向其充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，并要求其簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。

第八條 投資者參與黃金ETF黃金現(xiàn)貨合約申贖的，應(yīng)當(dāng)通過金交所會員在金交所辦理黃金ETF黃金現(xiàn)貨合約申贖的申報(bào)和黃金現(xiàn)貨合約的清算、過戶，并遵守相關(guān)規(guī)定。

第九條 投資者參與黃金ETF黃金現(xiàn)貨合約申贖的，應(yīng)經(jīng)基金管理人認(rèn)可且同時(shí)具有以下賬戶：

（一）在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）上海分公司開立的A股賬戶或基金賬戶（以下簡稱“證券賬戶”）；

（二）在金交所開立的黃金賬戶。

第十條 投資者參與黃金現(xiàn)貨合約申贖前，應(yīng)當(dāng)通過金交所會員，將證券賬戶號、黃金賬戶號、交易單元及其他相關(guān)信息在基金管理人處備案。以上信息發(fā)生變更時(shí)，投資者應(yīng)及時(shí)更新備案的信息。

投資者向金交所提交黃金現(xiàn)貨合約申贖申報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫證券賬戶號、黃金賬戶號、代辦證券公司使用的參與者交易業(yè)務(wù)單元號碼及金交所要求的其他信息。由于投資者填寫的信息錯(cuò)誤或者與其在基金管理人處備案的信息不一致等原因，造成申贖失敗或產(chǎn)生其他損失的，本所不承擔(dān)責(zé)任。

第十一條 投資者參與黃金ETF現(xiàn)金申贖的，應(yīng)當(dāng)具有中國結(jié)算上海分公司開立的證券賬戶。

第十二條 每日開市前，基金管理人應(yīng)當(dāng)向本所提供黃金ETF的現(xiàn)金申贖清單，并通過本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。

第十三條 投資者申購基金份額的，應(yīng)當(dāng)擁有對應(yīng)的足額黃金現(xiàn)貨合約、現(xiàn)金或其他約定對價(jià)；投資者贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)擁有對應(yīng)的足額基金份額。

第十四條 本所根據(jù)金交所提供的投資者黃金現(xiàn)貨合約申贖申報(bào)信息，計(jì)算投資者可以賣出或贖回的黃金ETF份額額度，并進(jìn)行相應(yīng)的前端控制。登記結(jié)算公司依據(jù)本所提供的申贖成交信息進(jìn)行ETF份額登記。

本所根據(jù)基金管理人提供的現(xiàn)金申贖清單，對符合要求的現(xiàn)金申贖申報(bào)予以辦理。

第十五條 投資者參與黃金ETF份額交易和申贖的，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：

（一）當(dāng)日黃金現(xiàn)貨合約申購的黃金ETF份額，當(dāng)日可以賣出、現(xiàn)金贖回或黃金現(xiàn)貨合約贖回；

（二）當(dāng)日黃金現(xiàn)貨合約贖回獲得的黃金現(xiàn)貨合約，當(dāng)日可以用于黃金現(xiàn)貨合約申購。

（三）當(dāng)日現(xiàn)金申購的黃金ETF份額，當(dāng)日清算交收完成后，可于次一交易日賣出、現(xiàn)金贖回或黃金現(xiàn)貨合約贖回。

（四）當(dāng)日買入的黃金ETF份額，當(dāng)日可以現(xiàn)金贖回，但不可用于黃金現(xiàn)貨合約贖回。

第十六條 本所可以根據(jù)基金管理人設(shè)定的額度，對黃金ETF當(dāng)日黃金現(xiàn)貨合約申贖或現(xiàn)金申贖總額、單個(gè)賬戶的申贖上限等進(jìn)行前端控制。

第十七條 因不可抗力、意外事件、技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致黃金ETF申贖或交易無法正常進(jìn)行的，本所可以根據(jù)市場情況決定暫停接受黃金ETF申贖或交易申報(bào)。

因異常情況及本所采取的相應(yīng)措施造成的損失，本所不承擔(dān)責(zé)任。

第十八條 本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。

第十九條 本指引自發(fā)布之日起施行。


附件2.黃金ETF申購、贖回業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)揭示書必備條款