衍生品業(yè)務(wù)部函〔2015〕11號(hào)
 

各市場(chǎng)參與人：
 

　　2015年3月30日，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整上證50ETF期權(quán)持倉(cāng)限額有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確自4月1日起，本所將對(duì)上證50ETF期權(quán)的持倉(cāng)限額進(jìn)行調(diào)整，并開(kāi)始受理提高持倉(cāng)限額申請(qǐng)。為做好持倉(cāng)限額調(diào)整相關(guān)工作?，F(xiàn)將本所受理提高持倉(cāng)限額申請(qǐng)的有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
 

　　一、申請(qǐng)對(duì)象

　　投資者（包括個(gè)人投資者、普通機(jī)構(gòu)投資者、產(chǎn)品和專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者等）和期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)因進(jìn)行套期保值交易、開(kāi)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)以及做市業(yè)務(wù)等需要提高持倉(cāng)限額且符合本所規(guī)定條件的，可以根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)持倉(cāng)限額管理業(yè)務(wù)指引》（以下簡(jiǎn)稱《指引》）的相關(guān)規(guī)定，對(duì)單個(gè)合約品種向本所申請(qǐng)?zhí)岣邫?quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額、總持倉(cāng)限額以及單日買入開(kāi)倉(cāng)限額。

　　二、申請(qǐng)材料

　　投資者和期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《指引》的規(guī)定，通過(guò)期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向本所提交提高持倉(cāng)限額的申請(qǐng)材料（申請(qǐng)材料具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)《指引》第六條至第九條）。申請(qǐng)材料請(qǐng)按每個(gè)賬戶按序匯總成1個(gè)pdf文件（不大于4MB），并按證券公司名加衍生品合約賬戶命名（如“XX證券D880008888”）；其中，《持倉(cāng)限額調(diào)整申請(qǐng)表》請(qǐng)按照附件1格式填寫(xiě)。《指引》中第六條至第九條的（一）、（二）項(xiàng)還須遞交紙質(zhì)原件。此外，各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)匯總申請(qǐng)信息，具體內(nèi)容見(jiàn)附件2。投資者申請(qǐng)材料中的套期保值方案應(yīng)包括但不限于套期保值原理、實(shí)施計(jì)劃、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容。

　　申請(qǐng)請(qǐng)?zhí)峤恢羙ptionqt@sse.com.cn，郵件標(biāo)題為“XX證券/期貨持倉(cāng)限額申請(qǐng)2015MMDD（MM指月份，DD指日期，下同）”。紙質(zhì)材料寄送至上海市浦東南路528號(hào)證券大廈北塔25樓衍生品業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)管理組收。

　　期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、投資者提供的申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶的申請(qǐng)材料進(jìn)行核查，保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并持續(xù)對(duì)套期保值額度的使用情況進(jìn)行跟蹤評(píng)估。

　　三、申請(qǐng)要求

　　股票期權(quán)業(yè)務(wù)試點(diǎn)初期，為保障持倉(cāng)限額調(diào)整工作平穩(wěn)有序進(jìn)行，各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)一次可向本所提交不超過(guò)5個(gè)賬戶（含個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、產(chǎn)品及自營(yíng)）的提高持倉(cāng)限額申請(qǐng)，本所受理并完成審核后，將再接受同一期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)下一批次的申請(qǐng)。期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)因經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)需要、做市商因做市業(yè)務(wù)需要提高持倉(cāng)限額的，可另行單獨(dú)申請(qǐng)。個(gè)人投資者衍生品合約賬戶權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額在達(dá)到200張后，方可根據(jù)套期保值需要申請(qǐng)?zhí)岣叱謧}(cāng)限額。產(chǎn)品、普通機(jī)構(gòu)投資者、自營(yíng)和專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者因進(jìn)行套期保值需要提高持倉(cāng)限額的，可以按照《指引》相關(guān)規(guī)定向本所申請(qǐng)。

　　四、持倉(cāng)限額調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送

　　請(qǐng)各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)每周五15:30前，將持倉(cāng)限額調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)（附件3）報(bào)送至optionqt@sse.com.cn，郵件標(biāo)題為“XX證券/期貨持倉(cāng)限額調(diào)整情況報(bào)送2015MMDD”。
 

　　附件1：持倉(cāng)限額調(diào)整申請(qǐng)表

　　附件2：（XX證券、期貨）持倉(cāng)限額申請(qǐng)

　　附件3：XX證券期貨持倉(cāng)限額調(diào)整情況報(bào)送2015MMDD
 

　　聯(lián)系人： 朱鋐瑛 021-68811379 hyzhu@sse.com.cn

　         　向婷婷 021-68810527 ttxiang@sse.com.cn

　　         傳真021-68811308
 

　　上海證券交易所

　　衍生品業(yè)務(wù)部

　　2015年4月3日