上證發(fā)〔2014〕59號

各市場(chǎng)參與者：
 

　　為配合滬港通試點(diǎn)的具體實(shí)施，經(jīng)中國證監會(huì )批準，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）對《上海證券交易所交易規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《交易規則》”）、《上海證券交易所參與者交易業(yè)務(wù)單元實(shí)施細則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細則》”）中涉及交易參與人的若干條款進(jìn)行了修改，具體修改內容如下：
 

　　一、《交易規則》相關(guān)條款修改內容

　　（一）刪除交易參與人取得席位的相關(guān)規定

　　第2.2.1條修改為：“會(huì )員及本所認可的機構進(jìn)入本所市場(chǎng)進(jìn)行證券交易的，須向本所申請取得交易權，成為本所交易參與人。

　　交易參與人應當通過(guò)在本所開(kāi)設的參與者交易業(yè)務(wù)單元進(jìn)行證券交易，并遵守本規則以及本所其他業(yè)務(wù)規則關(guān)于證券交易業(yè)務(wù)的相關(guān)規定。”

　　（二）補充交易參與人的交易申報事項

　　1.第3.1.2條修改為：“交易參與人通過(guò)其相關(guān)的報盤(pán)系統、參與者交易業(yè)務(wù)單元和報送渠道向本所交易主機發(fā)送買(mǎi)賣(mài)申報指令，并按本規則達成交易，交易結果及其他交易記錄由本所發(fā)送至交易參與人。”

　　2.第3.1.3條修改為：“交易參與人應當按照有關(guān)規定妥善保管委托和申報記錄。”

　　3.第3.4.1條修改為：“本所接受交易參與人競價(jià)交易申報的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至 9：25、9：30至11:30 、13:00至15:00。

　　每個(gè)交易日9:20至9:25的開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)階段，本所交易主機不接受撤單申報；其他接受交易申報的時(shí)間內，未成交申報可以撤銷(xiāo)。撤銷(xiāo)指令經(jīng)本所交易主機確認方為有效。

　　本所認為必要時(shí)，可以調整接受申報時(shí)間。”

　　4.第3.4.3條修改為：“本所接受交易參與人的限價(jià)申報和市價(jià)申報。”

　　5.第5.2.4條修改為：“即時(shí)行情通過(guò)通信系統傳輸至各交易參與人，交易參與人應在本所許可的范圍內使用。”

　　（三）補充交易參與人的監督管理事項

　　1.第6.4條修改為：“會(huì )員及其營(yíng)業(yè)部、其他交易參與人以及投資者應當配合本所進(jìn)行相關(guān)調查，及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地提供有關(guān)文件和資料。”

　　2.第8.2條修改為：“交易參與人之間、會(huì )員與客戶(hù)之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規定提供必要的交易數據。”

　　3.第9.2條修改為：“交易參與人應當按規定向本所交納交易經(jīng)手費及其他費用；會(huì )員還應當按規定向本所交納會(huì )員費。”

　　4.第10.1條修改為：“會(huì )員、其他交易參與人違反本規則的，本所責令其改正，并視情節輕重單處或并處：

　　（一）通報批評；

　　（二）公開(kāi)譴責；

　　（三）暫停或者限制交易權限；

　　（四）取消交易參與人資格；

　　（五）取消會(huì )員資格。”

　　5.第10.2條修改為：“會(huì )員、其他交易參與人對前條（二）、（三）、（四）、（五）項處分有異議的，可以自接到處分通知之日起15日內向本所理事會(huì )申請復核。復核期間不停止相關(guān)處分的執行。”
 

　　二、《實(shí)施細則》相關(guān)條款修改內容

　　刪除《實(shí)施細則》第五條第二款。該條修改為：“交易參與人設立交易單元后，方可參與本所市場(chǎng)的證券交易。”

　　上述修改內容自發(fā)布之日起實(shí)施。
 

　　特此通知。
 

　　附件：1.上海證券交易所交易規則（2014年修訂）

　　      2.上海證券交易所參與者交易業(yè)務(wù)單元實(shí)施細則（2014年修訂）
 

　　上海證券交易所

　　二○一四年九月二十六日

　　附件1

　　上海證券交易所交易規則

　　（2014年修訂）

　　第一章 總則

　　1.1 為規范證券市場(chǎng)交易行為，維護證券市場(chǎng)秩序，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門(mén)規章以及《上海證券交易所章程》，制定本規則。

　　1.2　在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）上市的證券及其衍生品種（以下統稱(chēng)“證券”）的交易，適用本規則。本規則未作規定的，適用本所其他有關(guān)規定。

　　1.3 證券交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。

　　1.4 證券交易應當遵守法律、行政法規和部門(mén)規章及本所相關(guān)業(yè)務(wù)規則，遵循自愿、有償、誠實(shí)信用原則。

　　1.5 證券交易采用無(wú)紙化的集中交易或經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監會(huì )”）批準的其他方式。

　　第二章 交易市場(chǎng)

　　第一節 交易場(chǎng)所

　　2.1.1 本所為證券交易提供交易場(chǎng)所及設施。交易場(chǎng)所及設施由交易主機、交易大廳、參與者交易業(yè)務(wù)單元、報盤(pán)系統及相關(guān)的通信系統等組成。

　　2.1.2 本所設置交易大廳。本所會(huì )員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )員”）可以通過(guò)其派駐交易大廳的交易員進(jìn)行申報。

　　除經(jīng)本所特許外，僅限下列人員進(jìn)入交易大廳：

　　（一）登記在冊交易員；

　　（二）場(chǎng)內監管人員。

　　第二節 交易參與人與交易權

　　2.2.1會(huì )員及本所認可的機構進(jìn)入本所市場(chǎng)進(jìn)行證券交易的，須向本所申請取得交易權，成為本所交易參與人。

　　交易參與人應當通過(guò)在本所開(kāi)設的參與者交易業(yè)務(wù)單元進(jìn)行證券交易，并遵守本規則以及本所其他業(yè)務(wù)規則關(guān)于證券交易業(yè)務(wù)的相關(guān)規定。

　　2.2.2參與者交易業(yè)務(wù)單元，是指交易參與人據此可以參與本所證券交易，享有及行使相關(guān)交易權利，并接受本所相關(guān)交易業(yè)務(wù)管理的基本單位。

　　2.2.3參與者交易業(yè)務(wù)單元和交易權限等管理細則由本所另行規定，報證監會(huì )批準后生效。

　　第三節 交易品種

　　2.3下列證券可以在本所市場(chǎng)掛牌交易：

　　（一）股票；

　　（二）基金；

　　（三）債券；

　　（四）債券回購；

　　（五）權證；

　　（六）經(jīng)證監會(huì )批準的其他交易品種。

　　第四節 交易時(shí)間

　　2.4.1　本所交易日為每周一至周五。

　　國家法定假日和本所公告的休市日，本所市場(chǎng)休市。

　　2.4.2 采用競價(jià)交易方式的，每個(gè)交易日的9:15至9:25為開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間，9:30至11:30、13:00至15:00為連續競價(jià)時(shí)間，開(kāi)市期間停牌并復牌的證券除外。

　　根據市場(chǎng)發(fā)展需要，經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整交易時(shí)間。

　　2.4.3 交易時(shí)間內因故停市，交易時(shí)間不作順延。

　　第三章 證券買(mǎi)賣(mài)

　　第一節 一般規定

　　3.1.1會(huì )員接受投資者的買(mǎi)賣(mài)委托后，應當按照委托的內容向本所申報，并承擔相應的交易、交收責任。

　　會(huì )員接受投資者買(mǎi)賣(mài)委托達成交易的，投資者應當向會(huì )員交付其委托會(huì )員賣(mài)出的證券或其委托會(huì )員買(mǎi)入證券的款項，會(huì )員應當向投資者交付賣(mài)出證券所得款項或買(mǎi)入的證券。

　　3.1.2交易參與人通過(guò)其相關(guān)的報盤(pán)系統、參與者交易業(yè)務(wù)單元和報送渠道向本所交易主機發(fā)送買(mǎi)賣(mài)申報指令，并按本規則達成交易，交易結果及其他交易記錄由本所發(fā)送至交易參與人。

　　3.1.3　交易參與人應當按照有關(guān)規定妥善保管委托和申報記錄。

　　3.1.4　投資者買(mǎi)入的證券，在交收前不得賣(mài)出，但實(shí)行回轉交易的除外。

　　證券的回轉交易是指投資者買(mǎi)入的證券，經(jīng)確認成交后，在交收前全部或部分賣(mài)出。

　　3.1.5債券、跟蹤債券指數的交易型開(kāi)放式指數基金、交易型貨幣市場(chǎng)基金、黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金和權證實(shí)行當日回轉交易，B股實(shí)行次交易日起回轉交易。

　　經(jīng)證監會(huì )同意，本所可調整實(shí)行日內回轉交易的證券品種。

　　3.1.6 根據市場(chǎng)需要，本所可以實(shí)行一級交易商制度，具體辦法由本所另行規定，報證監會(huì )批準后生效。

　　第二節 指定交易

　　3.2.1　本所市場(chǎng)證券交易實(shí)行全面指定交易制度，境外投資者從事B股交易除外。

　　3.2.2 全面指定交易是指參與本所市場(chǎng)證券買(mǎi)賣(mài)的投資者必須事先指定一家會(huì )員作為其買(mǎi)賣(mài)證券的受托人，通過(guò)該會(huì )員參與本所市場(chǎng)證券買(mǎi)賣(mài)。

　　3.2.3 投資者應當與指定交易的會(huì )員簽訂指定交易協(xié)議，明確雙方的權利、義務(wù)和責任。指定交易協(xié)議一經(jīng)簽訂，會(huì )員即可根據投資者的申請向本所交易主機申報辦理指定交易手續。

　　3.2.4 本所在開(kāi)市期間接受指定交易申報指令，該指令被交易主機接受后即刻生效。

　　3.2.5 投資者變更指定交易的，應當向已指定的會(huì )員提出撤銷(xiāo)申請，由該會(huì )員申報撤銷(xiāo)指令。對于符合撤銷(xiāo)指定條件的，會(huì )員不得限制、阻撓或拖延其辦理撤銷(xiāo)指定手續。

　　3.2.6 指定交易撤銷(xiāo)后即可重新申辦指定交易。

　　3.2.7 指定交易的其他事項按照本所的有關(guān)規定執行。

　　第三節 委托

　　3.3.1投資者買(mǎi)賣(mài)證券，應當開(kāi)立證券賬戶(hù)和資金賬戶(hù)，并與會(huì )員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者即成為該會(huì )員經(jīng)紀業(yè)務(wù)的客戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“客戶(hù)”）。

　　投資者開(kāi)立證券賬戶(hù)，按本所指定登記結算機構的規定辦理。

　　3.3.2　客戶(hù)可以通過(guò)書(shū)面或電話(huà)、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會(huì )員買(mǎi)賣(mài)證券。電話(huà)、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托應當按相關(guān)規定操作。

　　3.3.3　客戶(hù)通過(guò)自助委托方式參與證券買(mǎi)賣(mài)的，會(huì )員應當與其簽訂自助委托協(xié)議。

　　3.3.4　除本所另有規定外，客戶(hù)的委托指令應當包括下列內容：

　　（一）證券賬戶(hù)號碼；

　　（二）證券代碼；

　　（三）買(mǎi)賣(mài)方向；

　　（四）委托數量；

　　（五）委托價(jià)格；

　　（六）本所及會(huì )員要求的其他內容。

　　3.3.5　客戶(hù)可以采用限價(jià)委托或市價(jià)委托的方式委托會(huì )員買(mǎi)賣(mài)證券。

　　限價(jià)委托是指客戶(hù)委托會(huì )員按其限定的價(jià)格買(mǎi)賣(mài)證券，會(huì )員必須按限定的價(jià)格或低于限定的價(jià)格申報買(mǎi)入證券；按限定的價(jià)格或高于限定的價(jià)格申報賣(mài)出證券。

　　市價(jià)委托是指客戶(hù)委托會(huì )員按市場(chǎng)價(jià)格買(mǎi)賣(mài)證券。

　　3.3.6　客戶(hù)可以撤銷(xiāo)委托的未成交部分。

　　3.3.7 被撤銷(xiāo)和失效的委托，會(huì )員應當在確認后及時(shí)向客戶(hù)返還相應的資金或證券。

　　3.3.8 會(huì )員向客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)證券提供融資融券服務(wù)的，應當按照有關(guān)規定辦理。

　　第四節 申報

　　3.4.1本所接受交易參與人競價(jià)交易申報的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至 9：25、9：30至11:30 、13:00至15:00。

　　每個(gè)交易日9:20至9:25的開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)階段，本所交易主機不接受撤單申報；其他接受交易申報的時(shí)間內，未成交申報可以撤銷(xiāo)。撤銷(xiāo)指令經(jīng)本所交易主機確認方為有效。

　　本所認為必要時(shí)，可以調整接受申報時(shí)間。

　　3.4.2 會(huì )員應當按照客戶(hù)委托的時(shí)間先后順序及時(shí)向本所申報。

　　3.4.3本所接受交易參與人的限價(jià)申報和市價(jià)申報。

　　3.4.4 根據市場(chǎng)需要，本所可以接受下列方式的市價(jià)申報：

　　（一）最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)申報，即該申報在對手方實(shí)時(shí)最優(yōu)五個(gè)價(jià)位內以對手方價(jià)格為成交價(jià)逐次成交，剩余未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。

　　（二）最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余轉限價(jià)申報，即該申報在對手方實(shí)時(shí)五個(gè)最優(yōu)價(jià)位內以對手方價(jià)格為成交價(jià)逐次成交，剩余未成交部分按本方申報最新成交價(jià)轉為限價(jià)申報；如該申報無(wú)成交的，按本方最優(yōu)報價(jià)轉為限價(jià)申報；如無(wú)本方申報的，該申報撤銷(xiāo)。

　　（三）本所規定的其他方式。

　　3.4.5 市價(jià)申報只適用于有價(jià)格漲跌幅限制證券連續競價(jià)期間的交易，本所另有規定的除外。

　　3.4.6 限價(jià)申報指令應當包括證券賬號、營(yíng)業(yè)部代碼、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、數量、價(jià)格等內容。

　　市價(jià)申報指令應當包括申報類(lèi)型、證券賬號、營(yíng)業(yè)部代碼、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、數量等內容。

　　申報指令按本所規定的格式傳送。本所認為必要時(shí)，可以調整申報的內容及方式。

　　3.4.7　通過(guò)競價(jià)交易買(mǎi)入股票、基金、權證的，申報數量應當為100股（份）或其整數倍。

　　賣(mài)出股票、基金、權證時(shí)，余額不足100股（份）的部分，應當一次性申報賣(mài)出。

　　3.4.8 競價(jià)交易中，債券交易的申報數量應當為1手或其整數倍，債券質(zhì)押式回購交易的申報數量應當為100手或其整數倍，債券買(mǎi)斷式回購交易的申報數量應當為1000手或其整數倍。

　　債券交易和債券買(mǎi)斷式回購交易以人民幣1000元面值債券為1手，債券質(zhì)押式回購交易以人民幣1000元標準券為1手。但本所另有規定的除外。

　　3.4.9 股票、基金、權證交易單筆申報最大數量應當不超過(guò)100萬(wàn)股（份），債券交易和債券質(zhì)押式回購交易單筆申報最大數量應當不超過(guò)10萬(wàn)手，債券買(mǎi)斷式回購交易單筆申報最大數量應當不超過(guò)5萬(wàn)手。

　　根據市場(chǎng)需要，本所可以調整證券的單筆申報最大數量。

　　3.4.10不同證券的交易采用不同的計價(jià)單位。股票為“每股價(jià)格”，基金為“每份基金價(jià)格”，權證為“每份權證價(jià)格”，債券為“每百元面值債券的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購為“每百元資金到期年收益”，債券買(mǎi)斷式回購為“每百元面值債券的到期購回價(jià)格”。但本所另有規定的除外。

　　3.4.11　A股、債券交易和債券買(mǎi)斷式回購交易的申報價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元人民幣，基金、權證交易為0.001元人民幣，B股交易為0.001美元，債券質(zhì)押式回購交易為0.005元。

　　3.4.12　根據市場(chǎng)需要，本所可以調整各類(lèi)證券單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量和申報價(jià)格的最小變動(dòng)單位。

　　3.4.13 本所對股票、基金交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%。

　　股票、基金漲跌幅價(jià)格的計算公式為：漲跌幅價(jià)格=前收盤(pán)價(jià)×（1±漲跌幅比例）。

　　計算結果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。

　　屬于下列情形之一的，首個(gè)交易日無(wú)價(jià)格漲跌幅限制：

　　（一）首次公開(kāi)發(fā)行上市的股票和封閉式基金；

　　（二）增發(fā)上市的股票；

　　（三）暫停上市后恢復上市的股票；

　　（四）退市后重新上市的股票；

　　（五）本所認定的其他情形。

　　經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整證券的漲跌幅比例。

　　3.4.14　買(mǎi)賣(mài)有價(jià)格漲跌幅限制的證券，在價(jià)格漲跌幅限制以?xún)鹊纳陥鬄橛行陥螅^(guò)價(jià)格漲跌幅限制的申報為無(wú)效申報。

　　3.4.15　買(mǎi)賣(mài)無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，集合競價(jià)階段的有效申報價(jià)格應符合下列規定：

　　（一）股票交易申報價(jià)格不高于前收盤(pán)價(jià)格的200%，并且不低于前收盤(pán)價(jià)格的50%；

　　（二）基金、債券交易申報價(jià)格最高不高于前收盤(pán)價(jià)格的150%，并且不低于前收盤(pán)價(jià)格的70%。

　　集合競價(jià)階段的債券回購交易申報無(wú)價(jià)格限制。

　　3.4.16 買(mǎi)賣(mài)無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，連續競價(jià)階段的有效申報價(jià)格應符合下列規定：

　　（一）申報價(jià)格不高于即時(shí)揭示的最低賣(mài)出價(jià)格的110%且不低于即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入價(jià)格的90%；同時(shí)不高于上述最高申報價(jià)與最低申報價(jià)平均數的130%且不低于該平均數的70%；

　　（二）即時(shí)揭示中無(wú)買(mǎi)入申報價(jià)格的，即時(shí)揭示的最低賣(mài)出價(jià)格、最新成交價(jià)格中較低者視為前項最高買(mǎi)入價(jià)格；

　　（三）即時(shí)揭示中無(wú)賣(mài)出申報價(jià)格的，即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入價(jià)格、最新成交價(jià)格中較高者視為前項最低賣(mài)出價(jià)格。

　　當日無(wú)交易的，前收盤(pán)價(jià)格視為最新成交價(jià)格。

　　根據市場(chǎng)需要，本所可以調整申報價(jià)格限制的規定。

　　3.4.17　申報當日有效。每筆參與競價(jià)交易的申報不能一次全部成交時(shí)，未成交的部分繼續參加當日競價(jià)，本規則另有規定的除外。

　　第五節 競價(jià)

　　3.5.1　證券競價(jià)交易采用集合競價(jià)和連續競價(jià)兩種方式。

　　集合競價(jià)是指在規定時(shí)間內接受的買(mǎi)賣(mài)申報一次性集中撮合的競價(jià)方式。

　　連續競價(jià)是指對買(mǎi)賣(mài)申報逐筆連續撮合的競價(jià)方式。

　　3.5.2 集合競價(jià)期間未成交的買(mǎi)賣(mài)申報，自動(dòng)進(jìn)入連續競價(jià)。

　　第六節 成交

　　3.6.1　證券競價(jià)交易按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。

　　成交時(shí)價(jià)格優(yōu)先的原則為：較高價(jià)格買(mǎi)入申報優(yōu)先于較低價(jià)格買(mǎi)入申報，較低價(jià)格賣(mài)出申報優(yōu)先于較高價(jià)格賣(mài)出申報。

　　成交時(shí)時(shí)間優(yōu)先的原則為：買(mǎi)賣(mài)方向、價(jià)格相同的，先申報者優(yōu)先于后申報者。先后順序按交易主機接受申報的時(shí)間確定。

　　3.6.2　集合競價(jià)時(shí)，成交價(jià)格的確定原則為：

　　（一）可實(shí)現最大成交量的價(jià)格；

　　（二）高于該價(jià)格的買(mǎi)入申報與低于該價(jià)格的賣(mài)出申報全部成交的價(jià)格；

　　（三）與該價(jià)格相同的買(mǎi)方或賣(mài)方至少有一方全部成交的價(jià)格。

　　兩個(gè)以上申報價(jià)格符合上述條件的，使未成交量最小的申報價(jià)格為成交價(jià)格；仍有兩個(gè)以上使未成交量最小的申報價(jià)格符合上述條件的，其中間價(jià)為成交價(jià)格。

　　集合競價(jià)的所有交易以同一價(jià)格成交。

　　3.6.3　連續競價(jià)時(shí)，成交價(jià)格的確定原則為：

　　（一）最高買(mǎi)入申報價(jià)格與最低賣(mài)出申報價(jià)格相同，以該價(jià)格為成交價(jià)格；

　　（二）買(mǎi)入申報價(jià)格高于即時(shí)揭示的最低賣(mài)出申報價(jià)格的，以即時(shí)揭示的最低賣(mài)出申報價(jià)格為成交價(jià)格；

　　（三）賣(mài)出申報價(jià)格低于即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入申報價(jià)格的，以即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入申報價(jià)格為成交價(jià)格。

　　3.6.4 按成交原則達成的價(jià)格不在最小價(jià)格變動(dòng)單位范圍內的，按照四舍五入原則取至相應的最小價(jià)格變動(dòng)單位。

　　3.6.5　買(mǎi)賣(mài)申報經(jīng)交易主機撮合成交后，交易即告成立。符合本規則各項規定達成的交易于成立時(shí)生效，買(mǎi)賣(mài)雙方必須承認交易結果，履行清算交收義務(wù)。

　　因不可抗力、意外事件、交易系統被非法侵入等原因造成嚴重后果的交易，本所可以采取適當措施或認定無(wú)效。

　　對顯失公平的交易，經(jīng)本所認定并經(jīng)本所理事會(huì )同意，可以采取適當措施，并向證監會(huì )報告。

　　違反本規則，嚴重破壞證券市場(chǎng)正常運行的交易，本所有權宣布取消，由此造成的損失由違規交易者承擔。

　　3.6.6 依照本規則達成的交易，其成交結果以本所交易主機記錄的成交數據為準。

　　3.6.7　證券交易的清算交收業(yè)務(wù)，應當按照本所指定的登記結算機構的規定辦理。

　　第七節 大宗交易

　　3.7.1在本所進(jìn)行的證券買(mǎi)賣(mài)符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：

　　（一）A股單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量應當不低于30萬(wàn)股，或者交易金額不低于200萬(wàn)元人民幣；

　　（二）B股單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量應當不低于30萬(wàn)股，或者交易金額不低于20萬(wàn)元美元；

　　（三）基金大宗交易的單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量應當不低于200萬(wàn)份，或者交易金額不低于200萬(wàn)元；

　　（四）債券及債券回購大宗交易的單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量應當不低于1000手，或者交易金額不低于100萬(wàn)元；

　　本所可以根據市場(chǎng)情況調整大宗交易的最低限額。

　　3.7.2本所接受下列大宗交易申報：

　　（一）意向申報；

　　（二）成交申報；

　　（三）固定價(jià)格申報；

　　（四）本所認可的其他大宗交易申報。

　　3.7.3本所每個(gè)交易日接受大宗交易申報的時(shí)間分別為：

　　（一）9:30至11:30、13:00至15:30接受意向申報；

　　（二）9:30至11:30、13:00至15:30、16:00至17:00接受成交申報；

　　（三）15：00至15：30接受固定價(jià)格申報。

　　交易日的15:00仍處于停牌狀態(tài)的證券，本所當日不再接受其大宗交易的申報。

　　3.7.4每個(gè)交易日9:30至15:30時(shí)段確認的成交，于當日進(jìn)行清算交收。

　　每個(gè)交易日16:00至17:00時(shí)段確認的成交，于次一交易日進(jìn)行清算交收。

　　3.7.5意向申報指令應當包括證券賬號、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向等。

　　意向申報應當真實(shí)有效。申報方價(jià)格不明確的，視為至少愿以規定的最低價(jià)格買(mǎi)入或最高價(jià)格賣(mài)出；數量不明確的，視為至少愿以大宗交易單筆買(mǎi)賣(mài)最低申報數量成交。

　　3.7.6 當意向申報被會(huì )員接受（包括其他會(huì )員報出比意向申報更優(yōu)的價(jià)格）時(shí)，申報方應當至少與一個(gè)接受意向申報的會(huì )員進(jìn)行成交申報。

　　3.7.7 買(mǎi)賣(mài)雙方就大宗交易達成一致后，應當委托會(huì )員通過(guò)交易業(yè)務(wù)單元向本所交易系統提出成交申報，申報指令應當包括以下內容：

　　（一）證券代碼；

　　（二）證券賬號；

　　（三）買(mǎi)賣(mài)方向；

　　（四）成交價(jià)格；

　　（五）成交數量；

　　（六）本所規定的其他內容。

　　成交申報的證券代碼、成交價(jià)格和成交數量必須一致。

　　3.7.8買(mǎi)賣(mài)雙方達成協(xié)議后，向本所交易系統提出成交申報，申報的交易價(jià)格和數量必須一致。

　　除本所另有規定外，大宗交易的成交申報、成交結果一經(jīng)本所確認，不得撤銷(xiāo)或變更。買(mǎi)賣(mài)雙方必須承認交易結果、履行清算交收義務(wù)。

　　3.7.9 提出固定價(jià)格申報的，買(mǎi)賣(mài)雙方可按當日競價(jià)交易市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格或者當日全天成交量加權平均價(jià)格進(jìn)行申報。

　　固定價(jià)格申報指令應當包括證券賬號、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、交易類(lèi)型、交易數量等。

　　在接受固定價(jià)格申報期間內，固定價(jià)格申報可以撤銷(xiāo)；申報時(shí)間結束后，本所根據時(shí)間優(yōu)先的原則對固定價(jià)格申報進(jìn)行匹配成交。未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。

　　3.7.10 有價(jià)格漲跌幅證券的成交申報價(jià)格，由買(mǎi)方和賣(mài)方在當日價(jià)格漲跌幅限制范圍內確定。

　　無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券的成交申報價(jià)格，由買(mǎi)賣(mài)雙方在前收盤(pán)價(jià)格的上下30%或當日已成交的最高、最低價(jià)格之間自行協(xié)商確定。

　　每個(gè)交易日16：00至17：00接受的申報，適用于當日其他交易時(shí)段接受的漲跌幅價(jià)格。

　　3.7.11 會(huì )員應當保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與其申報相對應的證券或者資金。

　　持有或者租用本所交易業(yè)務(wù)單元的機構參與大宗交易，應當通過(guò)持有或者租用的交易業(yè)務(wù)單元提出申報，并確保擁有與申報相對應的證券或者資金。

　　3.7.12 本所債券大宗交易實(shí)行一級交易商制度。

　　經(jīng)本所認可的會(huì )員，可以擔任一級交易商，通過(guò)本所大宗交易系統進(jìn)行債券雙邊報價(jià)業(yè)務(wù)。

　　3.7.13 大宗交易不納入本所即時(shí)行情和指數的計算，成交量在大宗交易結束后計入該證券成交總量。

　　3.7.14 本所在每個(gè)交易日結束后通過(guò)本交易所網(wǎng)站公布以下交易信息：

　　（一）股票和基金的成交申報大宗交易，內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、成交量、成交價(jià)格以及買(mǎi)賣(mài)雙方所在會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)；

　　（二）債券和債券回購的成交申報大宗交易，內容包括：證券名稱(chēng)、成交價(jià)和成交量；

　　（三）單只證券的固定價(jià)格申報的成交量、成交金額，及該證券當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大五家會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)和各自的買(mǎi)入、賣(mài)出金額。

　　3.7.15 大宗交易涉及法定信息披露要求的，買(mǎi)賣(mài)雙方應依照有關(guān)法律法規履行信息披露義務(wù)。

　　第八節 債券回購交易

　　3.8.1債券回購交易包括債券買(mǎi)斷式回購交易和債券質(zhì)押式回購交易等。

　　3.8.2　債券買(mǎi)斷式回購交易是指債券持有人將債券賣(mài)給購買(mǎi)方的同時(shí)，交易雙方約定在未來(lái)某一日期，賣(mài)方再以約定價(jià)格從買(mǎi)方購回相等數量同種債券的交易。

　　債券質(zhì)押式回購交易是指債券持有人在將債券質(zhì)押的同時(shí)，將相應債券以標準券折算比率計算出的標準券數量為融資額度而進(jìn)行的質(zhì)押融資，交易雙方約定在回購期滿(mǎn)后返還資金和解除質(zhì)押的交易。

　　3.8.3 債券回購交易的期限按日歷時(shí)間計算。如到期日為非交易日，順延至下一個(gè)交易日結算。

　　第四章 其他交易事項

　　第一節 開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)

　　4.1.1 證券的開(kāi)盤(pán)價(jià)為當日該證券的第一筆成交價(jià)格。

　　4.1.2　證券的開(kāi)盤(pán)價(jià)通過(guò)集合競價(jià)方式產(chǎn)生，不能產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)的，以連續競價(jià)方式產(chǎn)生。

　　4.1.3　證券的收盤(pán)價(jià)為當日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(jià)（含最后一筆交易）。當日無(wú)成交的，以前收盤(pán)價(jià)為當日收盤(pán)價(jià)。

　　第二節　掛牌、摘牌、停牌與復牌

　　4.2.1　本所對上市證券實(shí)行掛牌交易。

　　4.2.2　證券上市期屆滿(mǎn)或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，并予以摘牌。

　　4.2.3 本所可以對涉嫌違法違規交易的證券實(shí)施特別停牌并予以公告，相關(guān)當事人應按照本所的要求提交書(shū)面報告。

　　特別停牌及復牌的時(shí)間和方式由本所決定。

　　4.2.4　證券停牌時(shí)，本所發(fā)布的行情中包括該證券的信息；證券摘牌后，行情中無(wú)該證券的信息。

　　4.2.5　證券開(kāi)市期間停牌的，停牌前的申報參加當日該證券復牌后的交易；停牌期間，可以繼續申報，也可以撤銷(xiāo)申報；復牌時(shí)對已接受的申報實(shí)行集合競價(jià)，集合競價(jià)期間不揭示虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格、虛擬匹配量、虛擬未匹配量。

　　4.2.6 證券掛牌、摘牌、停牌與復牌的，本所予以公告。

　　4.2.7 證券掛牌、摘牌、停牌與復牌的其他規定，按照本所上市規則或其他有關(guān)規定執行。

　　第三節　除權與除息

　　4.3.1　上市證券發(fā)生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況，本所在權益登記日（B股為最后交易日）次一交易日對該證券作除權除息處理，本所另有規定的除外。

　　4.3.2　　除權（息）參考價(jià)格的計算公式為：

　　除權（息）參考價(jià)格＝[（前收盤(pán)價(jià)格-現金紅利）+配（新）股價(jià)格×流通股份變動(dòng)比例]÷（1+流通股份變動(dòng)比例）。

　　證券發(fā)行人認為有必要調整上述計算公式的，可向本所提出調整申請并說(shuō)明理由。本所可以根據申請決定調整除權（息）參考價(jià)格計算公式，并予以公布。

　　除權（息）日即時(shí)行情中顯示的該證券的前收盤(pán)價(jià)為除權（息） 參考價(jià)。

　　4.3.3　除權（息）日證券買(mǎi)賣(mài)，按除權（息）參考價(jià)格作為計算漲跌幅度的基準，本所另有規定的除外。

　　第四節　債券分期償還

　　4.4.1債券分期償還采取減少面值的方式辦理。

　　本所可根據市場(chǎng)情況采取減少持倉或者其他方式辦理。

　　4.4.2采取減少面值方式的，按照以下規定辦理：

　　（一）債券持倉數量保持不變，債券面值根據已償還比例相應減少。面值計算公式為：減少后的面值=發(fā)行面值×未償還比例。

　　（二）債券計價(jià)單位為“減少后的面值所對應債券的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購為“每百元資金到期年收益”，債券買(mǎi)斷式回購為“減少后的面值所對應債券的到期購回價(jià)格”。

　　（三）債券交易單位為手，申報數量為1手或其整數倍。1手債券對應的面值計算公式為：1手債券面值=1000元×未償還比例。

　　（四）本所在權益登記日次一交易日作除權處理。除權參考價(jià)格的計算公式為：除權參考價(jià)格=前收盤(pán)價(jià)格-100元×本次償還比例。

　　4.4.3采取減少持倉方式的，債券面值保持不變，債券持倉數量根據已償還比例相應減少。由此產(chǎn)生的不足1手債券，應當予以全部?jì)斶€。

　　4.4.4以其他方式辦理債券分期償還的，具體事項由本所另行規定。

　　4.4.5本節未做規定的交易事項按照本規則其他規定辦理。

　　第五章 交易信息

　　第一節 一般規定

　　5.1.1　本所每個(gè)交易日發(fā)布證券交易即時(shí)行情、證券指數、證券交易公開(kāi)信息等交易信息。

　　5.1.2 本所及時(shí)編制反映市場(chǎng)成交情況的各類(lèi)日報表、周報表、月報表和年報表，并予以發(fā)布。

　　5.1.3　本所市場(chǎng)產(chǎn)生的交易信息歸本所所有。未經(jīng)本所許可，任何機構和個(gè)人不得使用和傳播。

　　經(jīng)本所許可使用交易信息的機構和個(gè)人，未經(jīng)本所同意，不得將本所交易信息提供給其他機構和個(gè)人使用或予以傳播。

　　5.1.4 證券交易信息的管理辦法由本所另行規定。

　　第二節 即時(shí)行情

　　5.2.1 每個(gè)交易日9：15至9：25開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)期間，即時(shí)行情內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、前收盤(pán)價(jià)格、虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格、虛擬匹配量和虛擬未匹配量。

　　5.2.2 連續競價(jià)期間，即時(shí)行情內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、前收盤(pán)價(jià)格、最新成交價(jià)格、當日最高成交價(jià)格、當日最低成交價(jià)格、當日累計成交數量、當日累計成交金額、實(shí)時(shí)最高五個(gè)買(mǎi)入申報價(jià)格和數量、實(shí)時(shí)最低五個(gè)賣(mài)出申報價(jià)格和數量。

　　5.2.3 首次上市證券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)格為其發(fā)行價(jià)，本所另有規定的除外。

　　5.2.4　即時(shí)行情通過(guò)通信系統傳輸至各交易參與人，交易參與人應在本所許可的范圍內使用。

　　5.2.5 根據市場(chǎng)發(fā)展需要，本所可以調整即時(shí)行情發(fā)布的方式和內容。

　　第三節 證券指數

　　5.3.1　本所編制綜合指數、成份指數、分類(lèi)指數等證券指數，以反映證券交易總體價(jià)格或某類(lèi)證券價(jià)格的變動(dòng)和走勢，隨即時(shí)行情發(fā)布。

　　5.3.2 證券指數的編制遵循公開(kāi)透明的原則。

　　5.3.3 證券指數設置和編制的具體方法由本所另行規定。

　　第四節 證券交易公開(kāi)信息

　　5.4.1　有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價(jià)交易出現下列情形之一的，本所公布當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大的五家會(huì )員營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)及其買(mǎi)入、賣(mài)出金額：

　　（一）日收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值達到±7%的各前三只股票（基金）；

　　收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值的計算公式為：收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值=單只股票（基金）漲跌幅-對應分類(lèi)指數漲跌幅。

　　（二）日價(jià)格振幅達到15%的前三只股票（基金）；

　　價(jià)格振幅的計算公式為：價(jià)格振幅=（當日最高價(jià)格-當日最低價(jià)格）/當日最低價(jià)格×100%。

　　（三）日換手率達到20%的前三只股票（基金）；

　　換手率的計算公式為：換手率=成交股數（份額）/流通股數（份額）×100%。

　　收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。

　　對應分類(lèi)指數包括本所編制的上證A股指數、上證B股指數和上證基金指數等。

　　對第3.4.13條規定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金，本所公布當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大的五家會(huì )員營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)及其買(mǎi)入、賣(mài)出金額。

　　5.4.2 股票、封閉式基金競價(jià)交易出現下列情形之一的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公告該股票、封閉式基金交易異常波動(dòng)期間累計買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大五家會(huì )員營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)及其買(mǎi)入、賣(mài)出金額：

　　（一）連續三個(gè)交易日內日收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值累計達到±20%的；

　　（二）連續三個(gè)交易日內日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達到30倍，并且該股票、封閉式基金連續三個(gè)交易日內的累計換手率達到20%的；

　　（三）本所或證監會(huì )認定屬于異常波動(dòng)的其他情形。

　　異常波動(dòng)指標自公告之日起重新計算。

　　對第3.4.13條規定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金不納入異常波動(dòng)指標的計算。

　　經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整漲跌幅偏離值的累計比例。

　　5.4.3 本所根據第4.2.3條對證券實(shí)施特別停牌的，根據需要可以公布以下信息：

　　（一）成交金額最大的五家會(huì )員營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)及其買(mǎi)入、賣(mài)出數量和買(mǎi)入、賣(mài)出金額；

　　（二）股份統計信息；

　　（三）本所認為應披露的其他信息。

　　5.4.4 證券交易公開(kāi)信息涉及機構的，公布名稱(chēng)為“機構專(zhuān)用”。

　　5.4.5 根據市場(chǎng)發(fā)展需要，本所可以調整證券交易公開(kāi)信息的內容。

　　第六章 交易行為監督

　　6.1本所對下列可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為予以重點(diǎn)監控：

　　（一）可能對證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量買(mǎi)入或者賣(mài)出相關(guān)證券；

　　（二）以同一身份證明文件、營(yíng)業(yè)執照或其他有效證明文件開(kāi)立的證券賬戶(hù)之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易；

　　（三）委托、授權給同一機構或者同一個(gè)人代為從事交易的證券賬戶(hù)之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易；

　　（四）兩個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶(hù)之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易；

　　（五）大筆申報、連續申報或者密集申報，以影響證券交易價(jià)格；

　　（六）頻繁申報或頻繁撤銷(xiāo)申報，以影響證券交易價(jià)格或其他投資者的投資決定；

　　（七）巨額申報，且申報價(jià)格明顯偏離申報時(shí)的證券市場(chǎng)成交價(jià)格；

　　（八）一段時(shí)期內進(jìn)行大量且連續的交易；

　　（九）在同一價(jià)位或者相近價(jià)位大量或者頻繁進(jìn)行回轉交易；

　　（十）大量或者頻繁進(jìn)行高買(mǎi)低賣(mài)交易；

　　（十一）進(jìn)行與自身公開(kāi)發(fā)布的投資分析、預測或建議相背離的證券交易；

　　（十二）在大宗交易中進(jìn)行虛假或其他擾亂市場(chǎng)秩序的申報；

　　（十三）本所認為需要重點(diǎn)監控的其他異常交易。

　　6.2會(huì )員及其營(yíng)業(yè)部發(fā)現投資者的證券交易出現第6.1條所列異常交易行為之一，且可能?chē)乐赜绊懽C券交易秩序的，應當予以提醒，并及時(shí)向本所報告。

　　6.3出現第6.1條所列異常交易行為之一，且對證券交易價(jià)格或者交易量產(chǎn)生重大影響的，本所可采取非現場(chǎng)調查和現場(chǎng)調查措施，要求相關(guān)會(huì )員及其營(yíng)業(yè)部提供投資者開(kāi)戶(hù)資料、授權委托書(shū)、資金存取憑證、資金賬戶(hù)情況、相關(guān)交易情況等資料；如異常交易涉及投資者的，本所可以直接要求其提供有關(guān)材料。

　　6.4會(huì )員及其營(yíng)業(yè)部、其他交易參與人以及投資者應當配合本所進(jìn)行相關(guān)調查，及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地提供有關(guān)文件和資料。

　　6.5 對情節嚴重的異常交易行為，本所可以視情況采取下列措施：

　　（一）口頭或書(shū)面警示；

　　（二）約見(jiàn)談話(huà)；

　　（三）要求相關(guān)投資者提交書(shū)面承諾；

　　（四）限制相關(guān)證券賬戶(hù)交易；

　　（五）報請證監會(huì )凍結相關(guān)證券賬戶(hù)或資金賬戶(hù)；

　　（六）上報證監會(huì )查處。

　　如對第（四）項措施有異議的，可以向本所提出復核申請。復核期間不停止相關(guān)措施的執行。

　　第七章 交易異常情況處理

　　7.1 發(fā)生下列交易異常情況之一，導致部分或全部交易不能進(jìn)行的，本所可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市：

　　（一）不可抗力；

　　（二）意外事件；

　　（三）技術(shù)故障；

　　（四）本所認定的其他異常情況。

　　7.2　出現行情傳輸中斷或無(wú)法申報的會(huì )員營(yíng)業(yè)部數量超過(guò)營(yíng)業(yè)部總數10%以上的交易異常情況，本所可以實(shí)行臨時(shí)停市。

　　7.3　本所認為可能發(fā)生第7.1條、第7.2條規定的交易異常情況，并會(huì )嚴重影響交易正常進(jìn)行的，可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市。

　　7.4　本所對技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市決定予以公告。

　　7.5　技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市原因消除后，本所可以決定恢復交易。

　　7.6　除本所認定的特殊情況外，技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市后當日恢復交易的，技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市前交易主機已經(jīng)接受的申報有效。交易主機在技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市期間繼續接受申報，在恢復交易時(shí)對已接受的申報實(shí)行集合競價(jià)交易。

　　7.7　因交易異常情況及本所采取的相應措施造成的損失，本所不承擔責任。

　　第八章 交易糾紛

　　8.1 會(huì )員之間、會(huì )員與客戶(hù)之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會(huì )員應當記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會(huì )員應當及時(shí)向本所報告。

　　8.2 交易參與人之間、會(huì )員與客戶(hù)之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規定提供必要的交易數據。

　　8.3　客戶(hù)對交易有疑義的，會(huì )員應當協(xié)調處理。

　　第九章 交易費用

　　9.1　投資者買(mǎi)賣(mài)證券成交的，應當按規定向代其進(jìn)行證券買(mǎi)賣(mài)的會(huì )員交納傭金。

　　9.2　交易參與人應當按規定向本所交納交易經(jīng)手費及其他費用；會(huì )員還應當按規定向本所交納會(huì )員費。

　　9.3　證券交易的收費項目、收費標準和管理辦法按照有關(guān)規定執行。

　　第十章 紀律處分

　　10.1　會(huì )員、其他交易參與人違反本規則的，本所責令其改正，并視情節輕重單處或并處：

　　（一）通報批評；

　　（二）公開(kāi)譴責；

　　（三）暫停或者限制交易權限；

　　（四）取消交易參與人資格；

　　（五）取消會(huì )員資格。

　　10.2　會(huì )員、其他交易參與人對前條（二）、（三）、（四）、（五）項處分有異議的，可以自接到處分通知之日起15日內向本所理事會(huì )申請復核。復核期間不停止相關(guān)處分的執行。

　　第十一章 附則

　　11.1 交易型開(kāi)放式指數基金、債券、債券回購、權證等品種、風(fēng)險警示股票、退市整理股票的其他交易事項，由本所另行規定。

　　11.2 本規則中所述時(shí)間，以本所交易主機的時(shí)間為準。

　　11.3 本所有關(guān)股票、基金交易異常波動(dòng)的規定與本規則不一致的，按本規則執行。

　　11.4 本規則下列用語(yǔ)含義：

　　（一）市場(chǎng)：指本所設立的證券交易市場(chǎng)。

　　（二）上市交易：指證券在本所掛牌交易。

　　（三） 委托：指投資者向會(huì )員進(jìn)行具體授權買(mǎi)賣(mài)證券的行為。

　　（四）申報：指會(huì )員向本所交易主機發(fā)送證券買(mǎi)賣(mài)指令的行為。

　　（五）標準券：指由不同債券品按相應折算率折算形成的，用以確定可利用質(zhì)押式回購交易進(jìn)行融資的額度。

　　（六）最優(yōu)價(jià)：指集中申報簿中買(mǎi)方的最高價(jià)或賣(mài)方的最低價(jià)。集中申報簿指交易主機中某一時(shí)點(diǎn)按買(mǎi)賣(mài)方向以及價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先順序排列的所有未成交申報隊列。

　　（七）虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格：指特定時(shí)點(diǎn)的所有有效申報按照集合競價(jià)規則虛擬成交并予以即時(shí)揭示的價(jià)格。

　　（八）虛擬匹配量：指特定時(shí)點(diǎn)按照虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的申報數量。

　　（九）虛擬未匹配量：指特定時(shí)點(diǎn)不能按照虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的買(mǎi)方或賣(mài)方剩余申報數量。

　　（十）風(fēng)險警示股票：指按照《上海證券交易所股票上市規則》被實(shí)施風(fēng)險警示的股票。

　　（十一）退市整理股票：指被本所作出終止上市決定但處于退市整理期尚未摘牌的股票。

　　11.5 本規則經(jīng)本所理事會(huì )通過(guò)，報證監會(huì )批準后生效，修改時(shí)亦同。

　　11.6　本規則由本所負責解釋。

　　11.7　本規則自2014年9月26日起施行。

 

　　附件2

　　上海證券交易所參與者交易業(yè)務(wù)單元實(shí)施細則

　　（2014年修訂）

　　第一章 總 則

　　第一條 為規范上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）會(huì )員和本所認可的其他機構（以下統稱(chēng)“交易參與人”）參與本所市場(chǎng)的證券交易活動(dòng)，維護交易秩序，保障交易安全，根據《上海證券交易所交易規則》和其他相關(guān)規定，制定本細則。

　　第二條 參與者交易業(yè)務(wù)單元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易單元”）的設立、設置、使用與管理，適用本細則。本細則未作規定的，適用本所其他規定。

　　第三條 交易參與人通過(guò)交易單元參與本所市場(chǎng)證券交易活動(dòng)的，應當按照本所規定行使相關(guān)交易權利，獲取相關(guān)交易服務(wù)，并接受本所管理。

　　第四條 交易參與人應當遵守本細則和本所其他相關(guān)規定，制定有關(guān)交易單元的內部管理制度，規范相關(guān)操作流程，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，并承擔所屬交易單元相關(guān)證券業(yè)務(wù)的法律責任。

　　第二章 功能與配置

　　第五條 交易參與人設立交易單元后，方可參與本所市場(chǎng)的證券交易。

　　第六條 本所為各交易參與人提供一個(gè)總部管理單元，用于下屬全部交易單元的數據交換和交易業(yè)務(wù)的監控，法律、行政法規、部門(mén)規章和本所規則規定交易參與人不得監控或者獲取數據的情況除外。

　　第七條 交易參與人從事證券經(jīng)紀、證券自營(yíng)和證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的，應當使用不同的交易單元，但本所另有規定的除外。

　　第八條 根據交易參與人的申請及其具備的業(yè)務(wù)資格，本所可以為其交易單元設置以下相關(guān)交易權限：

　　（一）參與不同類(lèi)別證券品種的交易；

　　（二）參與不同類(lèi)型的交易申報；

　　（三）參與特定證券的報價(jià)；

　　（四）參與跨市場(chǎng)的交易；

　　（五）參與本所許可的其他交易。

　　第九條 根據交易參與人申請及其具備的業(yè)務(wù)資格，本所可以為其交易單元設置其他業(yè)務(wù)權限。

　　第十條 根據交易參與人的申請，本所可以為其交易單元設置以下使用本所交易系統資源和獲取交易系統服務(wù)的權限：

　　（一）查詢(xún)和維護交易申報與報價(jià)；

　　（二）獲取實(shí)時(shí)與盤(pán)后交易回報、交易報表、新聞公告和其他交易相關(guān)信息；

　　（三）獲取實(shí)時(shí)交易行情；

　　（四）獲取交易系統提供的其他服務(wù)。

　　第十一條 根據交易參與人的申請及市場(chǎng)風(fēng)險控制的相關(guān)規定，本所可以為其交易單元設置以下限制：

　　（一）買(mǎi)入與賣(mài)出的交易方向限制；

　　（二）特定品種的買(mǎi)入與賣(mài)出的交易方向限制；

　　（三）與市場(chǎng)風(fēng)險控制相關(guān)的其他行為限制。

　　第十二條 交易參與人設立的交易單元必須通過(guò)本所認可的接入服務(wù)系統與本所交易系統連接進(jìn)行交易申報，并獲取相關(guān)服務(wù)。

　　各接入服務(wù)系統可以設置不同的申報速度。

　　第十三條 交易參與人應當明確其交易單元與相關(guān)接入服務(wù)系統的對應關(guān)系。

　　交易參與人可以通過(guò)多個(gè)接入服務(wù)系統進(jìn)行一個(gè)交易單元的交易申報，也可以通過(guò)一個(gè)接入服務(wù)系統進(jìn)行多個(gè)交易單元的交易申報。

　　第十四條 交易參與人不得通過(guò)其它交易參與人的接入服務(wù)系統進(jìn)行交易單元的交易申報，但本所另有規定的除外。

　　第十五條 交易參與人可以在交易單元中設置不同權限的交易員用戶(hù)，代表其進(jìn)行交易指令的申報。

　　第十六條 交易參與人應當通過(guò)交易單元的管理員用戶(hù)對其交易員用戶(hù)進(jìn)行管理，并設置或者調整交易員用戶(hù)的權限。

　　第十七條 交易參與人應當制定有關(guān)交易單元的日常管理、運行維護和風(fēng)險監控的規章制度，并分別通過(guò)專(zhuān)門(mén)的內設機構進(jìn)行管理。

　　第十八條 經(jīng)本所同意，具備統一集中交易監控系統的交易參與人可以將其交易單元聯(lián)通進(jìn)行交易申報，但法律、行政法規、部門(mén)規章或者本所規則規定有關(guān)業(yè)務(wù)不得混同的除外。

　　第三章 設立、變更與注銷(xiāo)

　　第十九條 交易參與人申請設立交易單元的，應當向本所提供以下文件：

　　（一）申請報告；

　　（二）業(yè)務(wù)資格文件；

　　（三）本所要求提供的其他文件。

　　第二十條 設立交易單元的申請經(jīng)本所審核同意的，本所分配給交易參與人相應的交易單元代碼和管理員用戶(hù)。

　　第二十一條 交易參與人設立交易單元后，本所根據其獲準經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)許可、交易權限和申請，設置交易單元的功能和屬性，包括業(yè)務(wù)類(lèi)型、交易品種、交易功能和一級交易商資格等。

　　第二十二條 交易參與人需變更、增加或者減少所屬交易單元的業(yè)務(wù)類(lèi)型、交易品種、交易功能和一級交易商資格等，應當向本所申請變更。符合條件的，本所予以變更。

　　第二十三條 根據交易參與人的申請，本所為其設置或者變更相應的接入服務(wù)系統及其申報速度。

　　第二十四條 交易參與人根據其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，可以向本所申請辦理交易單元或接入服務(wù)系統的注銷(xiāo)手續。

　　交易參與人辦理接入服務(wù)系統注銷(xiāo)手續時(shí)，應當同時(shí)辦理使用該接入服務(wù)系統的交易單元的變更或注銷(xiāo)手續。

　　第二十五條 交易參與人在辦理其下屬全部交易單元的注銷(xiāo)手續時(shí)，應同時(shí)辦理下屬全部接入服務(wù)系統的注銷(xiāo)手續。

　　第二十六條 因交易參與人發(fā)生重組、合并、破產(chǎn)、清算等情況涉及交易單元或者接入服務(wù)系統變動(dòng)的，交易參與人應及時(shí)向本所申請辦理相關(guān)的變更或者注銷(xiāo)手續。

　　第二十七條 交易參與人不得轉讓交易單元。

　　第四章 管理

　　第二十八條 本所可以根據有關(guān)規定和交易參與人業(yè)務(wù)資格變化的情況，調整其所屬交易單元的業(yè)務(wù)類(lèi)型、交易品種、交易功能、一級交易商資格和接入服務(wù)系統申報速度等交易權限和服務(wù)功能。

　　第二十九條 對存在嚴重異常交易或其它違規行為的交易參與人，本所可以暫停其交易單元的全部、部分交易權限或者服務(wù)功能。

　　第五章 附 則

　　第三十條 本所對交易參與人通過(guò)交易單元從事證券交易業(yè)務(wù)收取相關(guān)費用，包括交易單元使用費、接入服務(wù)系統流速費和流量費等。

　　第三十一條 本規則下列用語(yǔ)的含義：

　　（一）總部管理單元，是指本所提供給各交易參與人用于其下屬全部交易單元的數據交換和交易業(yè)務(wù)監控的基本單位。

　　（二）接入服務(wù)系統，是指用于交易單元與本所交易系統之間發(fā)送與接受業(yè)務(wù)數據的軟硬件設施的總稱(chēng)。

　　第三十二條 本細則經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )批準后生效，修改時(shí)亦同。

　　第三十三條 本細則由本所負責解釋。

　　第三十四條 本細則自2014年9月26日起實(shí)施。